دانلود مقاله ترجمه شده یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی


چطور این مقاله آمار و کاربردها را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2000719 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله آمار و کاربردها در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
965,000 ریال
شناسه محصول :
2000719
سال انتشار:
2006
حجم فایل انگلیسی :
291 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی

عنوان انگليسي

A Nonparametric Sequential Test with Power 1 for the Mean of Lévy-stable Laws with Infinite Variance

نویسنده/ناشر/نام مجله

Laboratory of Applied Mathematics

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده آمار و کاربردها شامل 23 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 33 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

 

چکیده

یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای میانگین قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی داده شده است. ملاحظات ما بر پایه یک لگاریتم تکراری برای تخمین گر پنگ (Peng) مربوط به میانگین توزیع های دم بلند می باشد. انگیزه اصلی ما از کاربردهای داده های مالی و بطور خاص از کاربردهای کنترل دنباله ای بازده دارایی، سرچشمه می گیرد.

1-مقدمه

توزیع های پایدار لوی

قوانین پایدار لوی یک دسته غنی از توزیع های احتمال هستند که چولگی و ضخامت دمها را مجاز می دانند و ویژگیهای ریاضیاتی مهمی دارند. همانطور که در کارهای اولیه توسط مندلبورت (1963) و فاما (1965) نشان داده شده، این یک نماینده خوب برای اقامت (در بر گرفتن) سریهای مالی دم بلند است و ریسکهایی بر پایه دمهای توزیعها ایجاد می کند، مانند مقدار در خطر. این دسته از توزیع ها توسط پاول لوی، طی تحقیقاتش راجع به رفتار مربوط به جمعهای متغیرهای تصادفی مستقل، در دهه اول 1920، معرفی شد...

قانون پایدار لوی دم های بلند تخمین گر هیل (Hill) قانون لگاریتم تکراری آزمون دنباله ای :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

 Abstract

A nonparametric sequential test with power one for the mean of Lévystable laws with infinite variance is given. Our considerations are based on a law of the iterated logarithm for Peng’s estimator [Peng, Stat. Probab. Lett., 52:255–264, 2001] of the mean of heavy-tailed distributions. Our main motivation comes from applications to financial data, and in particular to sequential control of daily asset returns

Keywords: Heavy tails Hill’s estimator Lévy-stable law Law of the iterated logarithm
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > آمار و کاربردها > مقاله های آمار و کاربردها و ترجمه فارسی آنها > یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید