Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > آمار و کاربردها > مقاله های آمار و کاربردها و ترجمه فارسی آنها > یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی

ترجمه مقاله A Nonparametric Sequential Test with Power 1 for the Mean of Lévy-stable Laws with Infinite Variance را از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان دانلود کنید.

قیمت : 170,000 ریال شناسه محصول : 2000719 کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com

عنوان فارسي : یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی

 

چکیده

یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای میانگین قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی داده شده است. ملاحظات ما بر پایه یک لگاریتم تکراری برای تخمین گر پنگ (Peng) مربوط به میانگین توزیع های دم بلند می باشد. انگیزه اصلی ما از کاربردهای داده های مالی و بطور خاص از کاربردهای کنترل دنباله ای بازده دارایی، سرچشمه می گیرد.

1-مقدمه

توزیع های پایدار لوی

قوانین پایدار لوی یک دسته غنی از توزیع های احتمال هستند که چولگی و ضخامت دمها را مجاز می دانند و ویژگیهای ریاضیاتی مهمی دارند. همانطور که در کارهای اولیه توسط مندلبورت (1963) و فاما (1965) نشان داده شده، این یک نماینده خوب برای اقامت (در بر گرفتن) سریهای مالی دم بلند است و ریسکهایی بر پایه دمهای توزیعها ایجاد می کند، مانند مقدار در خطر. این دسته از توزیع ها توسط پاول لوی، طی تحقیقاتش راجع به رفتار مربوط به جمعهای متغیرهای تصادفی مستقل، در دهه اول 1920، معرفی شد...

قانون پایدار لوی دم های بلند تخمین گر هیل (Hill) قانون لگاریتم تکراری آزمون دنباله ای :کلمات کلیدی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Laboratory of Applied Mathematics
سال انتشار:
2006
تعداد صفحات انگليسي :
23
تعداد صفحات فارسي :
33
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
حجم فایل انگلیسی :
291 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
 مقاله آمار و کاربردها با ترجمه

عنوان انگليسي : A Nonparametric Sequential Test with Power 1 for the Mean of Lévy-stable Laws with Infinite Variance

چکیده انگلیسی مشاهده چکیده فارسی
 Abstract

A nonparametric sequential test with power one for the mean of Lévystable laws with infinite variance is given. Our considerations are based on a law of the iterated logarithm for Peng’s estimator [Peng, Stat. Probab. Lett., 52:255–264, 2001] of the mean of heavy-tailed distributions. Our main motivation comes from applications to financial data, and in particular to sequential control of daily asset returns

Keywords: Heavy tails Hill’s estimator Lévy-stable law Law of the iterated logarithm
ترجمه متون تخصصی
ترجمه انگلیسی به فارسی
ترجمه فارسی به انگلیسی
ارسال سفارش ترجمه جدید

ترجمه متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات تخصصی پورتال پویان می باشد.
ویرایش مقالات انگلیسی
ویرایش مقاله ISI
ارسال سفارش ویرایش مقاله جدید

ویرایش مقاله انگلیسی و برطرف کردن اشکالات مربوط به زبان انگلیسی مقاله ازجمله اشتباهات گرامری یکی دیگر از خدمات پورتال پویان می باشد.
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید
آگهی و نیازمندی تخصصی
دعوت به همکاری
تماس با ما
ستارخان - خیابان دهقان - کوچه پارسائیان - پلاک 32 - واحد 7
البرز - نظرآباد - میدان شهدا - خیابان شهدای شمالی - کتاب فروشی پیام نور - روبروری کوچه شهید ترکیان
02144271488
02645366417
09124893953
09124390688
09212827886
info[at]daneshgahi.com