چطور این مقاله علوم اقتصادی را دانلود کنم؟
فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005379 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله علوم اقتصادی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید
حجم فایل انگلیسی :
811 Kb
حجم فایل فارسی :
714 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com
عنوان فارسي
یک معیار ریسک جدید و کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام: روش SPP-CVaR
عنوان انگليسي
A new risk measure and its application in portfolio optimization: The SPP–CVaR approach
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی شامل 8 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 23 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
این مقاله مساله بهینه سازی سبد سهام را هنگامی که سرمایه گذاران استراتژی توقف را پیاده سازی می کنند مطالعه می کند. ما به یک معادله CVaR جدید، شناخته شده به عنوان SPP-CVaR دست می یابیم. روش APP-CVaR با بهینه سازی سبد سهام با استفاده از داده های بازار سهام شانگهای تست شده است. روش SPP-CVaR می تواند مساله زمان خروج نا مطمئن به دلیل استفاده از استراتژی توقف را حل کند. با مقایسه نتایج آزمون، ما متوجه شدیم که روش SPP-CVaR بهتر از روش CVaR سنتی است زمانی که سرمایه گذاران استراتژی توقف را پیاده سازی می کنند.
1-مقدمه
استراتژی توقف ترکیبی از استراتژی توقف ضرر و استراتژی انتفاعی است. این نوع از استراتژی مدت طولانی است که در بازارهای سهام رایج بوده است و همچنین در برخی از اوراق بهادار مشتق و معاملات ارز استفاده می شود. اوسلر (2003) تجزیه و تحلیل دقیقی از استراتژی توقف انجام داده است. تحقیقات مرتبط در استراتژی توقف همچنین شامل کار شوئگل (1988)، براک و همکاران (1992) و بنسعید و اولیویه (2000) است. تصمیمات تجاری استراتژی توقف مشروط به رسیدن قیمت به سطح معینی می باشد...
روش SPP-CVaR معیار ریسک استراتژی توقف بهینه سازی سبد سهام
:کلمات کلیدی
Abstract
This paper studies the problem of portfolio optimization when investors implement the stop strategy. We derived a new CVaR equation, known as SPP–CVaR. The SPP–CVaR method is tested by optimizing a portfolio using data from Shanghai stock market. The SPP–CVaR method can solve the problem of uncertain exit time due to the use of the stop strategy. By comparing the test results, we found that the SPP–CVaR method is better than the traditional CVaR method when investors implement the stop strategy
Keywords:
SPP–CVaR approach risk measure stop strategy
سایر منابع علوم اقتصادی در زمینه سبد سهام